Skip to main content

Машинное обучение и доказательный алготрейдинг

About course

Особенностью курса является широкое использование доказательных подходов, т.е. применение на любом этапе – от разработки алгоритма до исполнения торговых заявок – только тех методов, эффективность которых подтверждается, с одной стороны надежными статистическими доказательствами, а с другой – пониманием (или осознанным, строгим гипотезированием) содержания процессов, лежащих в основе ценообразования. Если вы уже знакомы с тематикой алгоритмического трейдинга, вы знаете, что стандартным подтверждением эффективности торгового алгоритма является простой исторический бэктест. Однако с ростом компьютерной мощности и сложности алгоритмов, в особенности, – с внедрением машинного обучения в практику разработки торговых алгоритмов, исторические бэктесты утратили статус надежного доказательства будущей работоспособности алгоритма.

Result

В результате освоения курса обучающийся:

  • будет способен понимать специфику основных алгоритмов машинного обучения и подходов к их тренировке
  • ознакомится с основами рынка ценных бумаги математической статистики
  • получит навыки программирования в R

competences

  • ОК-3: способность использовать основы экономических знаний в сферах деятельности
  • ОК-7: способность к самоорганизации и самообразованию
  • ОПК-3: способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы

teachers

Course Staff Image #1

Диденко Александр Сергеевич

кандидат экономических наук, доцент, соучредитель и главный исследователь стартапа 70factorial.io; директор по исследованиям лаборатории Thalamus Lab

requirements

Курс предназначен для бакалавров 3-4 курса обучения, а также магистрантов и действующих специалистов, имеющих навыки в сфере программирования и машинного обучения, желающих получить углубленную профильную подготовку для применения своих навыков на финансовых рынках. Он также может подойти студентам финансово-экономического профиля при условии освоения ими самостоятельно машинного обучения в среде R. Знания, необходимые для освоения курса: знание основных алгоритмов машинного обучения и подходов к их тренировке; знание основ рынка ценных бумаг; знание основ математической статистики; умение программировать в R.

content

Первая неделя

  • Введение
  • Информация и цены
  • Технический анализ
  • Фундаментальный анализ
  • Источники данных
  • Прототипирование алгоритмов в R
  • Заключение

Вторая неделя

  • Введение
  • Технические альфа-модели
  • Фундаментальные альфа-модели
  • Стилизованные факты
  • Бэктест Альфа-модели
  • Метрики в бэктестах
  • Особенности HFT

Третья неделя

  • Введение
  • Риск на уровне сигнала
  • Риск на уровне позиции
  • Подбор уровня Стоп-Лосса
  • Риск на уровне стратегии и портфеля

Четвертая неделя

  • Введение
  • Подходы к аллокации
  • Краткая история «постсовременной» теории портфеля
  • Оценка качества портфельной модели
  • Качество различных портфельных моделей
  • Портфельная оптимизация (повторение пройденного)
  • Алгоритмы и модели исполнения

Еженедельные занятия включают просмотр тематических видеолекций, работу с дополнительными материалами, выполнение тестовых заданий с автоматизированной проверкой результатов. Итоговая оценка за прохождение курса складывается из результатов выполнения контрольных тестов по каждой теме и итогового контроля по всему курсу.

Узнать больше о программе онлайн-бакалавриата «Финансовый менеджмент», в реализации которой принимает участие Департамента анализа данных, принятия решений и финансовых технологий

  1. Course Number

    machinelearn
  2. Course Launched

  3. Classes End

  4. Effort

    3
  5. direction

    38.00.00 – 38.00.00
    27.00.00 – 27.00.00
  6. duration

    4
  7. hours_per_week

    7
  8. lectures

    22
  9. language

    ru
  10. cert

    true
  11. business_version

    8

  12. EDU_requests

Рейтинг курса:

5 звёзд в среднем по 3 оценкам

Оценки:

04/30/2021

4

04/30/2021

спасибо за курс!

12/24/2020

Классный курс, особенно для действующих трейдеров 5/5 однозначно.

    Enroll